可是，王公们商议到半夜，依然没有形成一致意见。有的大臣说：“大汉如此强大，如果不送给大汉，必然遭到大汉的报复。”有的大臣不甘心地反驳说：“汉朝离我们这么遥远，许多使者经过盐泽来我国时时常死在半路上，而要从北边来则有匈奴侵扰，从南边来又缺少水草，而且中土往往没有城镇，饮食很缺乏。汉朝使者每批几百人前来，常常因为缺乏食物死掉一半以上。这么艰难的道路，汉朝怎么可能派大军来攻打我们呢？他们对我们可以说是无可奈何，我们因此没必要惧怕他们。况且，贰师的马是大宛的国宝，怎么能送给别人呢？”另外有大臣的反对更有说服力：“如果我们把我们的宝贝送给大汉，难道让大汉骑着我们的宝马来攻打我们吗？”
最后，大宛决定不向大汉献出宝马。
但是，这些大臣心里面对大汉带来的丰厚礼物又垂涎欲滴。于是，又有大臣出主意：干脆一不做二不休，我们将大汉的财宝强行留下来，将那些使者统统赶走。
大宛群臣都默认了这个主意。第二天一早，韩不害急匆匆来到王宫询问答复。毋寡傲慢地说：“汉朝皇帝的心意，我们领了。但经过商议，大家都认为天马是我大宛的国宝，不能用来交易的。请贵使回去向大汉皇帝转达我们的歉意。”
韩不害大感意外，说：“难道贵国不想要我们带来的金马？” 毋寡大笑着说：“我们当然要。你们只要把带来的东西留下，我就可以放你们安全离开大宛。”韩不害没想到大宛竟敢对汉朝使节如此无礼，怒火万丈，叱责毋寡说：“你小小的大宛国不交出天马，已经冒犯了我大汉的天威，这也罢了，你们竟然还想占有大汉皇帝的金马？”说着，韩不害砸烂金马，气冲冲地走了。
毋寡见汉朝使者根本不把自己放在眼里，非常气愤，于是一边命人把韩不害驱逐出境，一面命令东边的郁成国阻击并杀死汉朝使者，抢去他们的财物。郁成国是个小国，附属于大宛，当然不敢违抗大宛的国王的命令，就这样，韩不害等人全部被劫杀了。
当韩不害等人换取宝马不成反遭到了杀身之祸的消息传到长安的时候，汉朝朝廷无比震惊。一、自张赛出使西域以来，汉朝使节无论出使何方，都受到礼遇，即使是与匈奴往来，也从未被斩尽杀绝过。二、汉朝使者是带着重礼去大宛求购天马，而不是向大宛索要天马，大宛不卖也罢了，竟然还敢杀害使者，这分明是无视大汉的存在。
宝马引来的战争
面对这一奇耻大辱，汉武帝岂会善罢甘休？所以，汉武帝毫不犹豫地决定出兵。可是，他却遇到了一个前所未有的问题。当时，名将霍去病、卫青都已先后辞世，整个汉朝，能够带兵远征且有把握打胜仗的将军确实为数不多。那该怎么办呢？汉武帝左思右想，最后才想到了一个人，他就是国舅李广利。汉武帝给李广利安排的军力和供给如下：
军力：6千羽林军，这是正规军；从各郡调集囚徒恶少两万人，这是业余部队。供给：到敦煌筹集，理由是等大军行至敦煌的时候正值秋收。
应该说，以这样的班底，李广利打败大宛国并不存在太大的问题，因为西域国家人口多的不过数万人，小的不过数百人，不要说两万多人的汉朝军队，就是两千人浩浩荡荡地朝西域挺进，踏平大多数西域小国都不算什么难事。可是，上天却和汉武帝开了一个玩笑。
当汉朝大军到达敦煌，开始筹集军粮的时候，关东一带却发生了罕见的蝗灾，集结到敦煌的大军因此没有得到充足的给养。行兵打仗，没有半途而废的道理，于是，李广利只好继续西行，并打算沿途向西域各国筹集军粮。可让李广利万万没有想到，也不可能想到的是，西域人口稀少，供养几百人的汉朝军队或许可以，而汉军庞大，多达两万多人，这些小国家哪里供养得起啊。可是，习惯了大口吃饭、大碗喝酒的汉朝士兵把西域小国的贫穷当成了小气，于是李广利一声令下：凡是拒缴粮食的，统统算作大宛盟国，破城，屠杀，抢粮食。此举大大激发了西域各国对汉朝的忿恨。
汉军抵达大宛边界的时候已是初冬时节。汉军由于水土不服，粮食缺乏，一路跋涉大漠荒滩，汉军饿死、渴死、病死的不计其数，两万多大军损失了一大半，马匹也伤亡殆尽，士兵们一个个面黑肌瘦，像灾民一样。如何打胜仗是首先必须考虑的问题，如果再拖延病死饿死的人数更加多，只能束手就擒了。
李广利当机立断：速战速决。于是，李广利带着残兵在郁成国都城附近与大宛郁和成国联军展开激战。凭借兵力上的优势，汉军愈战愈勇，最后郁成军逃回国都，大宛军则向贵山城后撤。
